Autokorelasi
Uji
autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara data dalam
variable pengamatan. Apabila terjadi korelasi akan dinamakan ada problem
autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu
sama lainnya. Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan data bersifat time series. Uji Durbin Watson adalah cara
untuk mendeteksi autokorelasi, dimana model regresi linear berganda terbebas dari
autokorelasi jika nilai Durbin Watson
hitung terletak di daerah “Tidak Ada Autokorelasi Positif dan Negatif”
atau mendekati angka 2 (Rietveld dan Sunaryanto,1994). Pengujian autokorelasi
penelitian ini menggunakan uji Durbin-watson (DW test), kriteria pengambilan
keputusannya adalah sebagai berikut :
a.
apabila nilai DW terletak diantara batas bawah dan batas atas (dL<d<dU)
atau DW terletak diantara 4-dU dan 4-dL (4-dU<DW<4-dL), hasilnya tidak
dapat disimpulkan karena berada pada daerah yang tidak meyakinkan
(inconclusive).
b. apabila nilai DW melampaui 4-dL (DW>4-dL
berarti ada autokorelasi negatif.
c.
apabila nilai DW terletak antara antara batas atas dan 4-dU
(du<DW<4-dU), berarti tidak
terdapat autokorelasi.
Untuk
mengetahui ada tidaknya autokorelasi perlu dikemukakan hipotesis dalam bentuk
sebagai berikut:
Ho :
Tidak terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan.
Ha :
Terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar