Contoh Hasil Uji Asumsi Klasik Autokorelasi dengan Durbin Watson

Uji Autokorelasi

              Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara data dalam variable pengamatan. Apabila terjadi korelasi akan dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi  yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan data bersifat  time series. Uji Durbin Watson adalah cara untuk mendeteksi autokorelasi, dimana model regresi linear berganda terbebas dari autokorelasi jika nilai Durbin Watson  hitung terletak di daerah “Tidak Ada Autokorelasi Positif dan Negatif” atau mendekati angka 2 (Rietveld dan Sunaryanto,1994). Pengujian autokorelasi penelitian ini menggunakan uji Durbin-watson (DW test), kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut : 

a. apabila nilai DW terletak diantara batas bawah dan batas atas (dL<DW<dU) atau DW terletak diantara 4-dU dan 4-dL (4-dU<DW<4-dL), hasilnya tidak dapat disimpulkan karena berada pada daerah yang tidak meyakinkan (inconclusive). 

b.  apabila nilai DW melampaui 4-dL (DW>4-dL) berarti ada autokorelasi negatif. 

c. apabila nilai DW terletak antara antara batas atas dan 4-dU (du<DW<4-dU),  berarti tidak terdapat  autokorelasi.

              Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan Uji Durbin-Watson (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

Hipotesis :

Ho = Tidak terjadi autokorelasi

Ha = Terjadi autokorelasi

              Masalah autokorelasi diuji melalui tabel Durbin Watson dengan menggunakan tabel batas bawah (dL) dan batas atas (dU) untuk mengetahui daerah autokorelasi dari nilai durbin watson, dalam penelitian ini autokorelasi dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.4

 Uji Autokorelasi

Model Summaryb
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.759a	.576	.549	1.34348	1.875
a. Predictors: (Constant), laba_akuntansi, arus_kas, total_aktiva
b. Dependent Variable: harga_saham

              Dari data di atas didapat nilai DW dari model regresi adalah 1.875, sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0.05 dan n= 52 serta k=3 diperoleh nilai dL sebesar 1.3929 dan dU sebesar 1.7223. Karena nilai DW (1.875) berada pada daerah di antara dU (1.7223) dan 4-dU (2.2777), atau dU<DW<4-dU (1.7223<1.875<2.2777), maka menerima Ho dan menolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada data dalam pengamatan.